Quantitative Investing

释义 Definition

量化投资：用数据、统计模型与算法来筛选资产、构建组合并执行交易的投资方法，强调可检验的规则与系统化决策，而非主要依赖主观判断。常见做法包括因子投资（价值、动量、质量、低波动等）、统计套利、风险平价与系统化资产配置等。

发音 Pronunciation (IPA)

/ˌkwɑːn.tɪˈteɪ.t̬ɪv ɪnˈvɛs.tɪŋ/

例句 Examples

Quantitative investing uses data and rules to pick stocks.
量化投资使用数据和规则来选股。

Many funds rely on quantitative investing to balance risk, reduce emotion, and test strategies across decades of market history.
许多基金依靠量化投资来平衡风险、减少情绪干扰，并在数十年的市场历史数据上回测策略。

词源 Etymology

quantitative 来自 quantity（“数量”）与拉丁语词根 quantus（“多少”），指“可用数量衡量的、定量的”。investing 源自拉丁语 investire（“给……穿上/赋予”），在金融语境中引申为“投入资金以获取回报”。合起来，quantitative investing 即“以定量方法进行投资”。

相关词 Related Words

• Algorithmic
• Backtesting
• Factor
• Momentum
• Portfolio
• Risk
• Statistical
• Systematic

文学与著作 Works & Notable Appearances

• Expected Returns: An Investor’s Guide to Harvesting Market Rewards（Antti Ilmanen）——系统化/量化收益来源与风险溢价框架中频繁讨论量化投资思路。
• Quantitative Value: A Practitioner’s Guide to Automating Intelligent Investment and Eliminating Behavioral Errors（Wesley R. Gray, Tobias E. Carlisle）——以量化方式实现价值投资。
• The Little Book of Quantitative Investing（多版本/不同作者的入门系列标题）——以“quantitative investing”为核心概念的普及读物。
• Advances in Financial Machine Learning（Marcos López de Prado）——面向量化研究与策略开发的经典参考书，涵盖量化投资/交易常用方法论。