这是一个创建于 1664 天前的主题，其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
2010 年的时候，出于兴趣，我开始用进化算法和神经网络做股市的预测，全自动设计网络结构和各类参数，可以说是国内做 AI 量化，乃至 AutoML+量化的最早的人。其中一个实验是拿道琼斯指数 1930 年到 2010 年的历史，拿 60 年做训练，20 年做测试，用 AI 做双边交易可以做到带杠杆 40%左右的年化，不带杠杆 12%左右的年化（基线 7%）。当时我自己用它赚了几年的生活费。简单介绍一下当时所做的工作：
- 金融 Survey：看了上百本金融相关的书，搞明白了市场运作机制，和一些投资、投机者的基础逻辑
- AI Survey：看了当时几乎所有的中文 /英文相关的材料，发现没有一个人有公布真正有效果的方法
- 数据：基于 Matlab 里的 Java 虚拟机，写了对指数和部分股票的爬虫（ Yahoo/Google/新浪 金融板块）
- 特征：基于简单数学做了 40 多个母指标，几百个子指标，都是纯技术指标
- 模型：用了 LR/SVM/MLP 来做基础模型，RS/GA/PSO/ABC/ACO 等算法来做搜索模型
- 超参：各个模型的基础超参、模型深度、模型宽度、指标参数、滑窗参数
效果也很明确，在道琼斯指数上单纯预测涨跌，可以做到 65%左右的准确度；在其他几个市场也都有显著效果。其中的思路到现在来看，可能都还是最先进的。如果有机会，我很想做一个中国的大奖章基金。但我觉得可能现在机会不大，就分享下我自己的思路想法吧。
那时候我所做的技术现在部分沉淀到了我们的这个开源项目里，也欢迎大家试试：
第 1 条附言 · 2020-05-02 14:12:25 +08:00
如果其他朋友不爱看，或者觉得广告性质强的话，我建议就不要看了，右上角 X 了吧
本来我只是想到了 10 年了，方法可以见光了，但这个方法本身仍然具有很大的价值
如果觉得方法不好，可以去 survey，回过头来算算方法值多少钱。或者拿出更好的方法回过来
40%正如正文所说，是有杠杆的长期持仓，要算融资成本，融资成本是多少要各凭本事。
如果没有杠杆就是 12%（ buy & hold 7%），交易标的是道琼斯指数
本来我只是想到了 10 年了，方法可以见光了，但这个方法本身仍然具有很大的价值
如果觉得方法不好，可以去 survey，回过头来算算方法值多少钱。或者拿出更好的方法回过来
40%正如正文所说，是有杠杆的长期持仓，要算融资成本，融资成本是多少要各凭本事。
如果没有杠杆就是 12%（ buy & hold 7%），交易标的是道琼斯指数
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cigarzh 2020-05-02 12:58:30 +08:00
？？？
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lhx2008 2020-05-02 12:58:45 +08:00
项目不错。。能不能赚钱有待商榷
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alexapollo OP @cigarzh ？？？
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cian 2020-05-02 13:00:48 +08:00
有这技术，可以变现的渠道很多的，不只是股票，其它领域收益会更高
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AlohaV2 2020-05-02 13:01:09 +08:00 via iPhone
感谢分享！
不过（不针对楼主）我觉得这个就跟以前电视上讲股票的类似，能摆出来的都是非核心部分🤣 |
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cigarzh 2020-05-02 13:01:19 +08:00  9
@alexapollo 连发三个帖子，宣传一个 repo，没完了？
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LZSZ 2020-05-02 13:01:39 +08:00 2
发了好几次了吧
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alexapollo OP @lhx2008 那时候是可以赚钱的。但随着 AI 的快速普及，能赚的钱是越来越少的。
这个领域一方面是零和的，另外一方面是赢家通吃的。 |
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alexapollo OP @cian 有什么例子吗？
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alexapollo OP @cigarzh 抱歉影响了你的阅读体验。但这些事都是真实的
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alexapollo OP @AlohaV2 这个方法在现在可能效果没有那么好了
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csunny 2020-05-02 13:14:12 +08:00 2
这个成绩已经超越大奖章基金了，所以我不太相信。
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alexapollo OP @csunny 带杠杆 40%是得算损耗的。。损耗可能非常大。
另外大奖章最新公布的年化过去几十年是 70%。 |
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goobai 2020-05-02 13:22:53 +08:00 via Android
这么牛的标题，十年了还来发帖子
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dartabe 2020-05-02 13:30:33 +08:00 1
吹的越来越玄乎了 还几百本金融书
我怎么看到普通的科普知识都说量化交易大部分用于期货和债券呢 |
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djoiwhud 2020-05-02 13:30:35 +08:00 via Android
不知道你的模型实盘操作的赢面多少。你能经历百万以上资金跨牛熊周期的实盘检验，就可以单干了。没有实盘检验，不会有人信的。不早说 40%，20%都是很牛逼的。另外，现在国内的证券投资也逐渐偏市场调研分析了。我也写过十来种交易策略，不过未经历实盘检验，我不敢吹。
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dartabe 2020-05-02 13:33:16 +08:00
前几天发帖问 ai 和炒股的估计也是你们马甲
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alexapollo OP @dartabe 绝望，发干货也会被怼，随便吧
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hanbing135 2020-05-02 13:45:33 +08:00 via Android
广告过分了
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mengzhexin 2020-05-02 13:51:25 +08:00 via Android
楼主知道 1.4 的 10 次方是多少吗
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mazyi 2020-05-02 13:52:09 +08:00 via iPhone
1.4 的十次方等于多少
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alexapollo OP |
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alexapollo OP @mengzhexin
@mazyi 请各位老板看帖子，带杠杆是有损耗的（损耗看自己本事能做到多少利率），无损耗只能算 12%。 大奖章过去几十年 70%，请看 http://finance.sina.com.cn/money/fund/jjcl/2019-11-26/doc-iihnzhfz1528708.shtml |
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ohmyzsh 2020-05-02 14:16:29 +08:00 via Android
敬畏市场
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oahebky 2020-05-02 14:21:30 +08:00 3
(1.4)^10 = 28.9
10K x 28.9 = 289K 50K x 28.9 = 1445K 100K x 28.9 = 2890K 这样的人有空五一来 V2EX 发帖吗？ |
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yangzzzzzzzt1 2020-05-02 14:23:05 +08:00
挺逗的，训几个模型就能天上掉钱的话这世上就没有穷人了，而且看到什么上百本金融相关的书我真的笑了
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alexapollo OP |
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teawithlife 2020-05-02 14:27:01 +08:00
就问两个问题：
1. 有实盘操作过吗？ 2. 实盘操作用了多少本金，多长时间？ |
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txydhr 2020-05-02 14:39:14 +08:00
幸存者偏差而已
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love 2020-05-02 14:45:30 +08:00 via Android
将心比心，谁有这种躺着赚钱的技术会公布吗😃 除非这人不想成为人生赢家
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txydhr 2020-05-02 14:49:34 +08:00 4
我十年前用 AI 就算过，买入特斯拉股票，然后在 2020 年 2 月卖掉转成做空，不加杠杆年化收益率就 70%了，比你这个还要高。你要问我为啥特斯拉呢，因为我刚才回你的帖子刚搜的。
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hallDrawnel 2020-05-02 14:52:07 +08:00
你这是历史回测，你实际赚钱的年化收益率是多少？
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alexapollo OP @love 是啊。所以我过了十年才觉得可以发了。这个文章中的技术现在还有不少用处，但实际要复杂得多。
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alexapollo OP @teawithlife
@hallDrawnel 这是我在学校里的项目，当时我钱不多（大学生你懂的），把我的所有生活费都丢到这个系统里跑了。只能说我当时赚了几年的生活费，我的第一台自己的电脑也是用这里赚来的钱买的。 当然，此一时彼一时，这个策略现在 insights 还有，但已有的“内容”能带来的效果已经不太明显了。 |
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raymanr 2020-05-02 15:03:30 +08:00
量化交易，加杠杆，40%年化， 曾经有这么一家公司，做的成绩和这个差不多，叫 Long-Term Capital Management
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zhizhiwz 2020-05-02 15:15:57 +08:00 via Android
十年前 40%年化，现在还不是首富？
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vivili 2020-05-02 15:17:14 +08:00
十年道琼斯涨了三倍多吧。按你 1.12 算。我 10 年买入拿住到现在就和你搞策略一样了。跑不赢指数的策略那叫运气
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alexapollo OP |
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alexapollo OP @vivili 十年道指的年化在 8.6%左右
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raymanr 2020-05-02 15:19:23 +08:00
还有个问题：
道琼斯 10 年前 10000 点，今年熔断前是 28000，也就是说直接买指数基金长期持有的收益就是 11% 你的不加杠杆 12%， 这点说服力不太够啊，如何证明这个 1% 是统计显著的呢？ |
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yukiloh 2020-05-02 15:21:00 +08:00 via Android
中国有句老古话，蒙声发大财
如果写代码能赚大钱，谁还会开培训班 |
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alexapollo OP @raymanr 相比当时的 7%是 12%，在这种市场上应该会更高
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dalibaxiaoliba 2020-05-02 15:48:19 +08:00
请问你的系统是如何应对外界消息呢？比如说这次疫情的出现，你的系统有对其做出反应吗
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cian 2020-05-02 15:56:07 +08:00
v2ex 杠精太多了，虽然我也不知道楼主的真实意图，但是你们一上来就以自己的各种“小”揣测对方合适吗
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cian 2020-05-02 15:57:27 +08:00
我说 12%的年华收益一点都不高，你们信吗
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PopRain 2020-05-02 16:04:00 +08:00
我一个同学，凭自己，几百万炒到了几千万以上，顶峰曾经是某个小上市公司的十大股东之一，然后，就开始研究 python,搞量化交易。。。。结果是后来借了我几万不能还
入市需谨慎！！！ |
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EricJia 2020-05-02 16:08:56 +08:00
宣传 repo 就宣传, 吹十年前的收益干嘛? 加杠杆为了年化 40% .... 图个啥
我在 joinquant 的弄的策略, 15 年近 300 倍收益 , 无杠杆年化 45% https://www.joinquant.com/view/community/detail/0c91b45f3903fcaa18f61eee2e54418a  |
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alexapollo OP @dalibaxiaoliba 这种没办法。只能止损，所以说这个系统本身有很多的改进点
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alexapollo OP @EricJia 核心是普适、风险控制吧。这种策略我试过很多，但都很 risky，细节稍微调整一下就不行了。
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alexapollo OP @cian 如上所述。我觉得自己也做不成大奖章，弊技自珍也没什么意思。
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cian 2020-05-02 16:24:27 +08:00
作为技术员，喷楼主前，至少把代码看一遍，看明白了再喷也不迟，楼主敢 show 代码，至少不是嘴炮
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EricJia 2020-05-02 16:26:38 +08:00 1
@alexapollo #51 我调的几个策略, 最近十五年, 回测都能到年化 45%, 最大回撤 30%以内; https://www.v2ex.com/t/668089#reply1, 我是觉得你夸大了收益, 有点标题党, 年化 12%的话... 为啥不跟巴菲特买指数基金呢
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zhenzinian 2020-05-02 17:05:53 +08:00
感谢 lz 分享，AI 量化会比非 AI 的普通指标量化更好吗？我看过几个指标量化也有年化很不错的，从收益上看，AI 的优势在哪里？
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chinvo 2020-05-02 17:10:12 +08:00 via iPhone
恶心
就和路边一脸油泥的人要跟你指条明路一样 郭德纲听了要打人的 |
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alexapollo OP @EricJia 我之前调过很多年化 45%以上的 JoinQuant 策略，你自己也知道 JoinQuant 上的策略有多少水分
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cassyfar 2020-05-02 17:45:28 +08:00
你这个连基本的对冲模型都不做的吗？直接就是买卖股票？
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kvenux 2020-05-02 17:55:40 +08:00 1
股票部分懒得喷了，傻子才信系列
deep learning 是从 alexnet 开始的吧，NIPS2012 。lz 这么有前瞻性手里顶会 idea 应该不少吧，混到现在应该是个响当当的人物 斗胆问一句 2010 年就有 tensorflow 了？ |
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xcstream 2020-05-02 17:58:42 +08:00
预测股票是理论上就不行
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niubee1 2020-05-02 18:00:10 +08:00
我要是搞出了年化 40%的自动量化交易还真的在真实交易赚到钱了，那我就暗戳戳的闷声发财就好了，怎么可能拿出来到处炫？
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alexapollo OP |
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alexapollo OP @kvenux 另外，MLP 的基础结构是 1986 年提出的，百度百科可以解答你的疑惑
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AnonymousM 2020-05-02 18:09:20 +08:00 via Android
楼主真是广告奇才
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alexapollo OP @niubee1 motivation 上面讲过了
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alexapollo OP @zhenzinian 我觉得如果能够用数学简单做一个更 neat 的模型肯定是更好的。但是我调过很多策略，发现并不行啊。大部分策略都是市场、时间敏感的，这个市场好，另外一个市场差，这个时段好，那个时段差。
稳定性可能是它的一定优势吧。 |
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kvenux 2020-05-02 18:26:29 +08:00
@alexapollo 可以 来个证据 你 2010 年用的啥做 deep learning 的
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hefish 2020-05-02 18:44:59 +08:00
前几天不是说这个公司日子不好过，勉强维持嘛。另外还有一份开源的心，就开源了他的 autodl 。 这是想在 v2 拉点融资？ 想法很不错，祝 lz 早日拉到融资，早日实现财务自由。
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alexapollo OP @kvenux 那我们加点赌注吧。
如果我能从古老的 8 年没开机的笔记本里找出我写的 MLP （多层感知机）的 PPT，你转发我们的开源工程到 2 个 500 人大群可好？ |
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alexapollo OP @kvenux 这些工作我在 2012 年年初都总结了一遍，以毕业论文的形式。
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hakono 2020-05-02 19:46:29 +08:00 via Android
我的天，年化 40%，这是什么概念。。。。。能做到稳定长期年化 40%华尔街精英怕不是得跪着来到楼主面前找你合作
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alexapollo OP @hakono 看帖，有摩擦损耗，当然如果你能融到负利率的钱当我没说
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weiqk 2020-05-02 20:02:42 +08:00 via Android 1
我说两点，12%手撸都不止，以日线为基础的量化入门都算不上
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zhangpeter 2020-05-02 20:39:01 +08:00
我做比特币价格预测，预测的年化有 1000%，结果实盘操作一个月下来，只有 2%
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hackerwin7 2020-05-02 20:42:57 +08:00 via iPhone
orz
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jsun 2020-05-02 20:54:15 +08:00
标题党
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Foxkeh 2020-05-02 20:55:12 +08:00
有点意思, 然而项目介绍都看不懂...这个是需要把技能点加到 爬虫,机器学习,AI 这三个上面吗?
@alexapollo and @楼上的朋友们, 求推荐书单 |
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kvenux 2020-05-02 21:11:39 +08:00
@alexapollo 直接上代码呀，ppt 管个 p 用
标题党就大大方方承认，吹牛不上税 |
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admirez 2020-05-02 21:17:30 +08:00
快乐死我了，年化 40%，这是欺负我们没见过顶级大佬么
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fanxingyu9555666 2020-05-02 21:22:28 +08:00 via iPhone 3
天天打广告，我发你妈呀
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mikumkf 2020-05-02 21:28:30 +08:00
对楼主的 Google Scholar 更加感兴趣~
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alexapollo OP @kvenux 好啊，上代码转发 5 个 500 人群可好，敢不敢？不要怂
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alexapollo OP @mikumkf 我不是主要混学术界的，就那么几篇文章，就不献丑啦~
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threebr 2020-05-02 21:42:35 +08:00 2
楼主把发的几篇顶会贴一下，大家立马闭嘴
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chenchangjv 2020-05-02 21:56:04 +08:00
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become2019 2020-05-02 21:58:21 +08:00
还行
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littlewing 2020-05-02 22:02:14 +08:00
过去 10 年闭着眼睛买能有多少年化？
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fhsan 2020-05-02 22:07:24 +08:00
我信了，靠指标，顶多几千万的资金，再多就玩不转了。
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lyh404 2020-05-02 22:32:29 +08:00
说句泼冷水的话，所谓回测都是垃圾。
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arthurire 2020-05-02 22:37:55 +08:00
这帖子写的有些标题党,clone 了再看.
正好手里有一些低频的模型想做做日内增厚 先谢谢楼主 |
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aptx4689 2020-05-02 22:39:49 +08:00 1
不去华尔街当 quant researcher 年薪百万在这发帖？
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clemente0620 2020-05-02 22:58:27 +08:00 2
2010 有 AutoML 这个概念？ 深度学习你知道什么时候是元年吗
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wiilzhang 2020-05-02 23:27:00 +08:00 via iPhone
槽点太多，意图太明显，建议封号。
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fescover 2020-05-02 23:55:59 +08:00
楼上也别着急喷，高手说不定在民间。什么事都是看最终效果的，效果好就有真本事，效果不好试一试也没什么大问题，或者再喷也不迟。
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ZRS 2020-05-03 00:16:33 +08:00
@clemente0620 10 年那会主流应该是在玩 SVM 之类的玩意，MLP 没什么成熟应用连轮子都不多。至于 LZ 说的这个 10 年就开始 AutoML 、AI 量化、“全自动设计网络结构”、“自动调参”...我暂且蒙在鼓里
好奇 LZ 的顶会是做什么相关的 |
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allencloud 2020-05-03 00:18:54 +08:00
楼上喷的都离题了吧。。。问题是 autoML 只是个自动 ML 的框架啊，楼主并没有分享用这个框架搞得量化代码，那不是白搭吗？
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kraymond 2020-05-03 00:39:32 +08:00 via iPhone
我比较好奇楼主开源的这个代码真的能用到量化交易里吗？时序数据的 prediction 和开源项目里的 classification 任务应该还是有很大区别的。退一步说，我直觉上看，在你的策略中起到关键作用的应该是对时序数据的特征工程，模型和算法反而没那么重要，毕竟都是一些 well-established 的工作。
楼主的开源项目很棒，但是最好还是不要在宣传中 over-claim 。 |
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20150517 2020-05-03 00:49:40 +08:00
@allencloud 是啊，同感，这里面好像根本没有实现方案啊，这只是一个基础框架
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