这是一个创建于 1667 天前的主题，其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
从接触 joinquant 到现在大概 1 个月, 花了 288 充值 svip, clone 了很多策略, 回测了很多, 把整个网站的策略看下来, 找到了几个还行的策略
先说下我的预期,
- 平均年化 45%以上;
- 熊市不要亏 10%以上;
- 不要买到垃圾股;
- 回测时不要用到未来函数;
根据上述预期, 符合条件的策略有
- 小市值(年化 100%)
- ROA 选股(年化 70%)
- ETF 轮动(年化 60)
joinquant 链接 https://www.joinquant.com/view/community/detail/27174, 无任何利益相关, 纯粹觉得 https://www.v2ex.com/t/668050#reply46 夸大收益
如果有人感兴趣再分享些这几个的优缺点
第 1 条附言 · 2020-05-02 22:59:59 +08:00
不再回复本帖评论, 本帖只为了反驳 https://www.v2ex.com/t/668050#reply46 的夸大收益,
不想与评论里个人的杠精们抬杠, 发出去在 joinquant 已经过得了几十份 clone, 说明都比较识货, 知道我的帖子说的是什么意思
至于杠精们的年化 45% 太少 /太多, 回测不可信, 有赚钱的偷偷藏着为啥发出来 之类的, 麻烦自己点右上角 x;
不想与评论里个人的杠精们抬杠, 发出去在 joinquant 已经过得了几十份 clone, 说明都比较识货, 知道我的帖子说的是什么意思
至于杠精们的年化 45% 太少 /太多, 回测不可信, 有赚钱的偷偷藏着为啥发出来 之类的, 麻烦自己点右上角 x;
第 2 条附言 · 2020-05-03 15:41:34 +08:00
再次声明，不回复，不理论，不反驳。 如有需要交流的拉个群，微信 echo "amlha2VxaTIwMTMK" | base64 -D
第 3 条附言 · 2020-05-09 12:19:17 +08:00
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EricJia OP 以上策略均有源码, 可自行研究去
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zhenzinian 2020-05-02 17:08:18 +08:00
谢谢分享，这几个用在数字货币市场上效果好吗？不知道 joinquant 上数字货币的策略多不多
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daquandiao2 2020-05-02 17:16:10 +08:00
准备实盘吗
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alexapollo 2020-05-02 18:09:47 +08:00
这熊市亏的惨着，回测 2010 到 2014 的就知道了
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Yoock 2020-05-02 18:23:00 +08:00 via iPhone
厉害👍
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EricJia OP @zhenzinian #2 全部不能用于数字货币
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EricJia OP @daquandiao2 #3 准备 etf 轮动实盘, 不用选股比较安心
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EricJia OP @alexapollo #4 麻烦动手回测看下归因分析再出结论
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IwfWcf 2020-05-02 19:31:56 +08:00
这个预期本身就太不现实了……
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admirez 2020-05-02 22:05:41 +08:00  1
复盘赚得一套一套
实盘亏得不要不要 你有能稳定赚钱的策略你觉得你会公开么，至少我肯定不会 A 股还是老老实实价值投资吧，多看看研报，比啥都强 |
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Perry 2020-05-02 22:09:05 +08:00 via iPhone 1
自己不敢实盘测拿 V 友当 QA ？
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hefish 2020-05-02 22:10:35 +08:00
45%预期收益是不是低了点，人家搞投资的预期收益都是 100%起啊。
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arthurire 2020-05-02 22:23:56 +08:00
提供一个思路,不一定对.
这些回测都要包括停牌的股票... |
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EricJia OP @IwfWcf #10 为什么不现实? 优秀公募基金都能做到年化 35%, 最大回撤 30%, 超越公募基金一点不就行了?
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lyh404 2020-05-02 22:36:51 +08:00
聚宽就是小散户拿来 yy 的量化平台
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EricJia OP @admirez #11 这就是抬杠呗,
稳定赚钱 我就上架 joinquant 商城, 一个月 3000 订阅费, 还有一群人追着订阅, 为什么不公开? 我自己也订阅过一个收费 2000+的策略, 确实强 本身研究量化策略都是靠回测来验证逻辑; 如果回测都失败, 那为什么要去实盘吗? 我只是分享策略本身, 还指望看个帖子就能年化 45%收益, 枪银行去算了 |
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imxz 2020-05-02 22:49:00 +08:00
实事求是的说，etf 的策略回测起来收益都不会差
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ifxo 2020-05-02 22:57:00 +08:00
其实 a 股就逢低买入贵州茅台稳赚
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Yoock 2020-05-02 23:47:54 +08:00 via iPhone
😂我自己的策略收益率太低，还不如自己瞎买收益率高。lz 可以加个联系方式吗，有空交流一下
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admirez 2020-05-02 23:52:36 +08:00
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IwfWcf 2020-05-03 01:49:58 +08:00 via iPhone
@EricJia 另外你知道年化跑赢最优秀的公募 10% 是什么概念吗？这言论的无知程度就像一个业余篮球选手声称可以随便虐 NBA 的超级巨星
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djoiwhud 2020-05-03 01:54:52 +08:00 via Android
45%的年化率，可以干掉 99%的投行精英。至于是投行的太水，还是别的原因，我表示只看看。
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IMRES 2020-05-03 03:55:55 +08:00 via iPhone
真当程序员这么好骗的吗？
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JCZ2MkKb5S8ZX9pq 2020-05-03 12:16:33 +08:00
我自己也有比較穩定的策略，但是每次投入都占比很少，一平均其實也就不高了。
加上周期、漲跌相抵、等等因素，一年下來其實也就一般般。 這種特別高的，會不會是幸存者偏差，僅是歷史數據的幸存者？ |
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timsensor 2020-05-03 12:40:50 +08:00
楼主的策略是不是每天都调仓？部分 ETF 可能因为流动性不足而无法调仓。
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piokhj 2020-05-05 15:10:01 +08:00
楼主人不错，关注一波
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mangochow 2020-05-06 13:58:36 +08:00
LZ 回测的时间区间是 2014 年 1 月 1 日至 2020 年 4 月 25 日
因为我接触投资是从 2010 年开始，所以我 clone 了 LZ 的策略回测 2010 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 回测结果是： =========== 策略收益 -37.15% 策略年化收益 -11.31% 超额收益 -3.54% 基准收益 -34.84% 阿尔法 -0.071 贝塔 0.568 夏普比率 -0.630 =========== 有兴趣的 V 友可以自己跑下看看是否这个结果 这个时间段是跑输 HS300 的，所以我觉得这个策略应该是存在过拟合的问题 在测试集上表现非常棒，在验证集上就很一般 我早期接触量化的时候吃过这种亏，发现一个策略在期货交易上年化 100% 那时觉得自己发现了交易的圣杯 好在当时本金不多，也自降了期货杠杆，没有酿成大错 其实相比于这个策略本身，我对 LZ 说的年化 35%的公募更有兴趣 很可惜 LZ 不再回复这个帖子了 |
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