基本情况如图。具体地:
怎么办好激动啊 23333333
本来想说“这次代码就不放啦”这样的,但想了想觉得之前一直是给大家看的现在藏起来也不太好。。。跪求不要用来刷 Rq 的竞赛,然后帖子也好策略也好如需商用可以找我联系。。。我这么好说话
另外就是继续求明年暑假的 intern 或者 research position 。。绝望地悲伤地(๑°ㅁ°๑)
更新 6 :
终于搞定了!啊!让我激动一下。。是的就在几天前我发现更新 6 之前的所有策略都犯了同一个问题,那就是我在做的事情变成了每天用静态数据(模型的训练数据中的最后一个字段)来预测交易日的收盘价。这!怎!么!可!能!会!有!用!嘛!
但是事实是这个奇奇怪怪的静态预测(好吧也不是很“静态”,毕竟每三个月建一次模。。辛苦回测服雾气了)年化出奇的高,回撤出奇的低, sharpe 出奇的大。。。所以我觉得它一定有它的道理在里面的!是的一定是这样的!(•’╻’• ۶)۶
。。。但考虑到那估计得另开一个帖子了,本着实事求是的原则我还是(几乎)整体检查并改写了原代码,这次是确确实实按我原来的意旨来的!但亲生的儿子年化比垃圾桶捡来的低了一大截。。。回撤倒还不错。。。 sharpe 就呵呵了
总之,代码已更新,这次是严格照原定思路交易的,回测结果是
回测区间 回测年化收益 基准年化收益 Sharpe 最大回撤 初始资金 2013 年 1 月 1 日 - 2016 年 12 月 1 日 61.364% 9.082% 2.5166 -16.74% 100,000
更新 5 :
在好心人的帮助下意识到存在幸存者 bias 的问题,修正了。嘿!改正错误之后年化就低了一点点回撤没怎么变,还好还好。。。。。。。然后不知道怎么回事自己就发现了另一个严重的 bug 。。。。这很严重我要忏悔。。不是未来数据所以这么高的夏普倒没有什么问题。。。。。。说不好改正之后策略的效果会更好。。。反正现在越看越奇怪。。。(; ·_·)ノ 天哪我对不起大家我这就去把他给 de 了。。。。。修正版会尽快取代现在的代码版本,到时候也会在评论的最新楼里贴截图
更新 4 :
见评论区。。加了一个小 trick
更新 3 :
把一些数据放在最前面是不是比较好:(初始资金: 1,000,000 )
以上是一些比较正经的回测,下面是我脑抽点开的不正经的回测:
去年下半年的股灾好可怕!把股灾拿走吧。。。
好多票都说“超过当前 25%”什么的。。是钱太多了吗。。。也对,明明拿十万炒股比较符合我的气直吧(微笑)
然后我又试了一下拿一万块钱炒股的感觉。。。。。。。。。。
更新 2 :
对 ST 进行了筛选,并且发现了一些小 bug 。修正后收益缩水了一点点,但策略的表现更稳定了。然而欣泰电气。。。。 hhhhh 我真的拿他没办法最大回撤就是他了
更新 1 :
下面说明一下策略的思路。
核心算法用四个字概括的确就是“神经网络”,但其实初衷,或者说启发性的思想归根到底还是我发的第一篇策略,即小盘股。小盘股可以“炒”(炒概念,比如壳价值这种概念),但另一个角度也可以“做”。“炒”这个动作,其时代特色、进出时点太玄学(至少在我这种菜看来。。),很有可能过了几年策略就会完全反向。但“做”不一样。相对于大盘股、中盘股,小盘股容易做得多,原因其实很简单:盘子小了,庄容易控。而庄本质上是人,而且是数量较少的人,所以操作也好、偏好也好,规律性就比较强了。这是我的一个假设,所有接下去的策略都建立在这个假设之上。
概括地说,是三个小点:
然后就是每天一次的交易。每天开盘后 1 分钟读分钟收盘价,用前一天的 [收盘,高位,低位,交易量] 预测当天收盘价,用两者比值决定现在要不要买。一直这样交易三个月,然后换票重新建模。这里有一个我之前遗漏了的问题(详情可以对比不会看盘但是有脑子的小盘股),即假设中的第一点。这个第一点其实我最开始的时候并没有考虑周全,因为我下意识觉得盘子小了庄自然一直处于良好的控盘状态,除非盘子变大。这里其实有一个 bug ,就是股灾。股灾之下恐慌情绪高涨,不仅小盘股中几乎可以忽略的游散会恐慌,庄也会恐慌(毕竟庄不可能只有这一个仓位)。面对千股跌停这种开挂一样的存在所有人都吓尿了,操作的规律性荡然无存,用历史数据训练的模型自然不再适用。所以这里 trade 函数里,我加上了一段监测大盘走势的代码。
所以就刚得过股灾了 hhhhhhh 。
最后补充一句:
做神经网络建议用 keras 库不要像我用 pybrain ,后者已经停更好多年了。我只是懒。。因为 pybrain 的 api 简单。。。。੯ੁૂ‧̀͡u
好吧再补充几句。。。。
除了筛选 ST 退市股票的那个程序段欢迎大家随意使用外,整个策略的其他部分请勿私自擅作商用(或者 Rq 比赛用 T. T 泪崩,,我刚刚才意识到自己公开了什么)。。。还有就是,本人正在无比真诚地找暑期实习或者暑期科研 2333333
Allen Frostline
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guanaco 2016-12-20 19:19:49 +08:00 via iPhone
只能适合主力拉升,坚决不出货的。想想怎么挖韭菜根吧。
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