年化收益率逆天增长达 294.1%--相似公司股票搬砖, 用 Python 实现妥不妥？

前段时间听到两只股票:川投能源,国投电力.

这两个公司是一对好基友, 他们的主要资产是一家水电公司的 48%,52%股份, 两只股价常在两倍之间变动.

于是出现很多人在这两只股票之间搬砖, 本帖就来验证一下搬砖的效果, 看看结果会不会令人大吃一惊呢?

# 首先我们简单看下两只股票的走势.

import seaborn as sns

import pandas as pd

import matplotlib.pylab as pylab

from CAL.PyCAL import font

begin_date, end_date = '20130101', '20150514'

ct,gt = '600674', '600886'

ct = DataAPI.MktEqudAdjGet(ticker=ct, beginDate=begin_date, endDate=end_date)

gt = DataAPI.MktEqudAdjGet(ticker=gt, beginDate=begin_date, endDate=end_date)

liangtou =pd.DataFrame()

liangtou['川投股价'] = ct.closePrice

liangtou['国投股价'] = gt.closePrice

liangtou['川投国投股价比例'] = ct.closePrice / gt.closePrice

liangtou.plot( figsize=(16,10))

pylab.legend([u'川投股价',u'国投股价', u'川投国投股价比例'], prop=font)

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重点来了, 利用量化实验室的 strategy 模式, 咱来编写一个策略.
起始建仓: 全仓 600886
起始日期: 2014-12-01
结束日期: 2015-05-14
起始资金: 10w
调仓频率: 1 天
调仓信号: 川投能源收盘价 /国投能源收盘价*100%-200% 之差如果大于 1%, 卖出 886 买入 774, 如果小于-1%,则卖出 774 买入 886
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