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bugu1986
V2EX  ›  投资

atm Covered call 的久期一般多少,谢谢

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  •   bugu1986 · 335 天前 · 921 次点击
    这是一个创建于 335 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
    7 条回复    2023-12-25 14:28:26 +08:00
    youwang1997
        1
    youwang1997  
       335 天前
    由久期与资产对利率的导数很快就可以算出来了。

    以最简单的情况举例,假设股价服从几何布朗运动,call 的价格就是 BS 公式,对利率的导数就是希腊值 rho ,股价期望的导数也易求得。剩下的套公式就行了
    leewi9coder
        2
    leewi9coder  
       335 天前
    atm 的话,price 是 0 ,套久期公式算出来就是∞吧
    napsterwu
        3
    napsterwu  
       335 天前 via iPhone
    你这个标题贴进 gpt 就可以得到答案了
    bugu1986
        4
    bugu1986  
    OP
       335 天前
    @napsterwu 试过了,不行
    leewi9coder
        5
    leewi9coder  
       334 天前
    还有个问题就是你的标的物是什么,直接标的物的久期乘以 delta
    bugu1986
        6
    bugu1986  
    OP
       334 天前
    谢谢答复!
    bugu1986
        7
    bugu1986  
    OP
       334 天前
    @leewi9coder 是 kweb 现在 monthly
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