Quasi-Monte Carlo

定义 Definition

准蒙特卡洛（Quasi-Monte Carlo, QMC）：一种用于数值积分与仿真的方法，和传统蒙特卡洛法类似都用“采样”来估计结果，但QMC使用低差异序列（low-discrepancy sequences）等更“均匀”的确定性点集来取样，常在中低维问题上比随机采样收敛更快。（在更高维或特定结构问题上效果取决于具体情形。）

发音 Pronunciation (IPA)

/ˌkwɑːzaɪ ˌmɒnti ˈkɑːrloʊ/

例句 Examples

Quasi-Monte Carlo uses low-discrepancy sequences to sample points more evenly.
准蒙特卡洛使用低差异序列来更均匀地采样点。

In pricing complex derivatives, quasi-Monte Carlo methods can reduce variance and improve convergence compared with standard Monte Carlo.
在复杂衍生品定价中，准蒙特卡洛方法相较标准蒙特卡洛可能降低方差并改善收敛速度。

词源 Etymology

quasi- 来自拉丁语 quasi，意为“好像、近似于”；Monte Carlo 原指摩纳哥的蒙特卡洛（以赌场闻名），在计算数学中借指“靠随机抽样/概率思想的计算方法”。“Quasi-Monte Carlo”因此字面含义是“近似（但不完全随机的）蒙特卡洛”：它保留蒙特卡洛的“用点来估计积分/期望”的框架，但用更规则的序列替代纯随机点。

相关词 Related Words

• Low-Discrepancy
• Sobol
• Halton
• Hammersley
• Monte Carlo
• Numerical Integration
• Variance Reduction
• Randomized QMC

文学/经典著作中的用例 Literary / Notable Works

• Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods（Springer 系列会议论文集，多卷，标题中直接使用该术语）
• Josef Dick & Friedrich Pillichshammer, Digital Nets and Sequences: Discrepancy Theory and Quasi-Monte Carlo Integration（专著）
• Pierre L’Ecuyer, “Quasi-Monte Carlo Methods” 相关综述/章节（多篇学术综述中以该术语作为主题词）