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这是一个创建于 852 天前的主题，其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
场景： 定时器每 3s 接收到一次数据，拿到股票池（ 500 多只）的实时价格。 这时需要吧这些数据进行存储，存储完毕后需要运算，比如获取 x 分钟内的涨速，（ x 为变量，有用户设定），选出标的。类似这样需要使用日内 tick 数据进行运算。
目前的方案是使用的 sqlite 进行存储（ memory 模式），一天下来大概 200 万条数据。各种指标也转换为一些的 sql 语句。 但由于数据越到后面，插入和查询的时间也明显增长得比较厉害。
请问高手们，有什么好的数据结构或者数据库可以推荐，或者有什么好的架构思路？
交易也是实时进行的。 后期还需要扩展到使用 level 数据，时间间隔会在毫秒的。
暂且还是用 python ，我也知道 c++快，可是实现太难，进度也不允许。
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israinbow 2022-07-16 05:38:35 +08:00 via Android
关系型数据库把两百万条数据放一个表里是不可取得，至少得按时间段分表。
若愿意用 kv 数据库，就上 HBase ，适合高并发的时序数据类型。 |
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jones2000 2022-07-16 06:24:35 +08:00
可以用 TiDB 数据库试试
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delectate 2022-07-16 07:34:00 +08:00  4
不要造轮子，建议采用 win 所有股票软件常用的方法解决问题：
不同品种，不同周期，分别放在不同的文件内。这样一来每个文件体积会很小，剩下的就是考验 fs 的极限了。 举个例子，rb2210 。tick 、1 、5 、日这四个数据分别按照月或者更小的颗粒度保存在不同文件夹。 2022-07 |-tick / rb / 2210 / data.bin |-1min / rb / 2210 / data.bin |-5min / rb / 2210 / data.bin |-day / rb / 2210 / data.bin 要单独维护一张表，即该品种的主力合约存在移仓、跨月情况，要去读取哪几个数据库。 非 5f 倍数的周期用 1f 数据（如 3f ）； 5f 倍数的周期用 5f 数据（如 5f 、15f 、30f 、1H 、4H ）；日线或者以上用日线的数据计算（如周、月、季、年），此方式适合股票，期货另说。 |
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BrettD 2022-07-16 07:50:39 +08:00 via iPhone
Kdb
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tramm 2022-07-16 09:05:40 +08:00
时序数据库?
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yagamil OP @delectate 谢谢老哥详细的回复。 这里只用到当天的历史 tick ，3s 级的，其余的历史数据用不到。 实时查询 使用 io ，比在内存里读取还是慢很多。 之前还用的双向队列存储，长度用户初始化时设定，这样比存 sqlite 要省空间，就查询时比较麻烦。
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yejinmo 2022-07-16 11:42:47 +08:00
TDEngine
国内已经有用这个做交易数据的了 |
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mxuan 2022-07-16 15:14:13 +08:00
KDB ，压缩比巨高，就是要收费（小数据量个人版免费）。次之就是用 HBASE ，influxdb 也是可以的。
其实感觉你的需求偏向 HTAP 数据库，典型的就是 TiDB 。 |
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HelloAmadeus 2022-07-17 01:07:18 +08:00
直接存 hdf5 里，每日 tick 量都是固定的，array length 先申请，直接填数据就行，很快的。之前做量化的 tick 就是这样存的。
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yagamil OP @HelloAmadeus 这个似乎不错，准备试试。谢谢老哥
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UN2758 2022-07-18 21:06:17 +08:00
前司是 HDF5 格式存的
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