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bleutail
V2EX  ›  Python

pandas 相关, k 线数据加工,用 resample 寻找价格最值相应时间遇到问题。

  •  
  •   bleutail · 2022-06-08 17:38:28 +08:00 · 1509 次点击
    这是一个创建于 881 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
    def func1(x):
            try:
                    return x.index[x.argmax()]
            except:
                    return -999
    def func2(x):
            try:
                    return x.index[x.argmin()]
            except:
                    return -999
    df_origin['high_time'] = (df['last'].resample(label='right', closed='right',rule=period).agg(lambda x:func1(x))) 
    df_origin['low_time'] = (df['last'].resample(label='right', closed='right',rule=period).agg(lambda x:func2(x)))
    

    原表是一个时间顺序的价格序列 如果不写 try except 的话 x.index[x.argmax()]会因为 resample 遇到非交易时间段会自动切割出空值,argmax 在空值会报错。感觉方法不好,想请教下正确思路。。

    2 条回复    2022-06-08 19:57:24 +08:00
    milkpuff
        1
    milkpuff  
       2022-06-08 19:10:59 +08:00
    用 groupby ,aggregate
    group = data.groupby(data.index.values.astype(f'datetime64[{period}]').astype('datetime64[ns]'))
    data = group.agg({
    'open': 'first',
    'high': 'max',
    'low': 'min',
    'close': 'last',
    'volume': 'sum'
    })
    bleutail
        2
    bleutail  
    OP
       2022-06-08 19:57:24 +08:00
    @milkpuff 谢谢回复,不过需要的是该时段中最高价格的时刻
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