pandas 相关， k 线数据加工，用 resample 寻找价格最值相应时间遇到问题。

def func1(x):
        try:
                return x.index[x.argmax()]
        except:
                return -999
def func2(x):
        try:
                return x.index[x.argmin()]
        except:
                return -999
df_origin['high_time'] = (df['last'].resample(label='right', closed='right',rule=period).agg(lambda x:func1(x))) 
df_origin['low_time'] = (df['last'].resample(label='right', closed='right',rule=period).agg(lambda x:func2(x)))

原表是一个时间顺序的价格序列如果不写 try except 的话 x.index[x.argmax()]会因为 resample 遇到非交易时间段会自动切割出空值，argmax 在空值会报错。感觉方法不好，想请教下正确思路。。

right'

resample

return

dex

2 replies • 2022-06-08 19:57:24 +08:00

milkpuff

Jun 8, 2022

用 groupby ，aggregate
group = data.groupby(data.index.values.astype(f'datetime64[{period}]').astype('datetime64[ns]'))
data = group.agg({
'open': 'first',
'high': 'max',
'low': 'min',
'close': 'last',
'volume': 'sum'
})

bleutail

Jun 8, 2022

@milkpuff 谢谢回复，不过需要的是该时段中最高价格的时刻